Nhóm cung cấp Stata ra mắt về khái niệm tự tương quan, thuộc với những kiểm định để khẳng định xem tài liệu có bị tự đối sánh hay không. Kiểm định này có sự khác biệt khi áp dụng so với dữ liệu bảng và tài liệu theo chuỗi thời gian, từng loại sẽ sở hữu cách kiểm nghiệm riêng. Phần này đã nói phần thực hành kiểm định tự tương quan trước, kế tiếp là phần lý thuyết.

Bạn đang xem: Tự tương quan là gì

Thực hành kiểm tra tự tương quan

Kiểm định tự đối sánh tương quan với tài liệu chuỗi thời gian

Dùng chu chỉnh Durbin-Watson, kiểm định Breusch-Godfrey

Cách 1: Gõ lệnh dwstat ngay sau khi chạy hồi quy để tính toán giá trị Durbin-Watson, từ đó mới kết luận có tự tương quan hay không

. Dwstat

Durbin-Watson d-statistic( 7, 174) = 2.079461

Cách 2: Có biện pháp khác để khám nghiệm tự đối sánh Durbin, kia là dùng lệnh durbinalt (kiểm định sửa chữa Durbin's alternative test for serial correlation) để đo lường và thống kê trực tiếp ra mức chân thành và ý nghĩa thống kê của kiểm tra Durbin-Watson luôn.

Cú pháp lệnh là: estat durbinalt

*

Với giả thiết H0: không có tự tương quan, do đó với cực hiếm Prob>chi2 >5% như trên, ta kết luận đồng ý giả thiết H0, có nghĩa là không có hiện tượng lạ tự tương quan( đó là điều ao ước đợi khi có tác dụng bài)

Cách 3: Hoặc bí quyết khác nữa, sử dụng lệnh bgodfrey để kiểm định tự đối sánh tương quan bằng kiểm định Breusch-Godfrey

*

Với trả thiết H0: không tồn tại tự tương quan, vì thế với quý giá Prob>chi2 >5% của kiểm định Breusch-Godfrey như trên, ta kết luận gật đầu đồng ý giả thiết H0, có nghĩa là không có hiện tượng lạ tự tương quan( đó là điều mong muốn đợi khi có tác dụng bài)

Trên đó là tự tương quan bậc 1, nếu muốn bậc 2, hoặc cao hơn thế thì thêm tham số lags vào, lấy ví dụ lệnh sau soát sổ tự tương quan bậc 2: estat bgodfrey,lags(2)

Kiểm định tự đối sánh tương quan với dữ liệu bảng

Dùng kiểm tra Wooldridge, cùng với cú pháp như sau: xtserial y x1, x2…. ( y là đổi thay phụ thuộc, x1,x2… là biến độc lập)

Với giả thiết Ho: không có tương quan liêu chuỗi(no first-order autocorrelation)

*

Do đó với mức giá trị Prob>F >5% của kiểm nghiệm Wooldridge như trên, ta kết luận chấp nhận giả thiết H0, tức là không có hiện tượng tự tương quan( đấy là điều ước ao đợi khi làm cho bài)

Lý thuyết

Bản hóa học của tự đối sánh là gì ?

Thuật ngữ trường đoản cú tương quan có thể được định nghĩa như là: quan tiền hệ đối sánh tương quan giữa những thành viên của chuỗi của những quan gần cạnh được bố trí theo thời hạn (như trong tài liệu chuỗi thời gian) hoặc không khí (như trong tài liệu chéo). Trong ngữ cảnh hồi qui, quy mô hồi qui con đường tính truyền thống giả định rằng quan hệ tự đối sánh không tồn tại trong những nhiễu ui.

Tự đối sánh và tương quan chuỗi gồm khác nhau?

Mặc dù hiện giờ trên thực tiễn thường coi các từ tự đối sánh và tương quan chuỗi là đồng nghĩa, một số trong những tác trả vẫn hy vọng phân biệt nhị từ này. Tuy nhiên sự biệt lập giữa nhị từ này hoàn toàn có thể là hữu ích, trong bài xích này họ sẽ coi bọn chúng là đồng nghĩa.

Xem thêm: Level Out Là Gì - Level Out Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Mặc dù việc xẩy ra tự đối sánh là hay bao gồm với dữ liệu chuỗi thời gian, nó vẫn rất có thể xảy ra trong tài liệu chéo. Một vài tác giả điện thoại tư vấn tự đối sánh trong dữ liệu chéo là tự tương quan không gian, tức là tương quan liêu theo không gian chứ không phải là theo thời gian. Tuy nhiên, vấn đề đặc trưng là đề nghị nhớ rằng vào phân tích chéo việc sắp xếp thứ tự tài liệu cần theo lô gich, hoặc lợi ích kinh tế làm sao đó, để làm cho bất kể việc xác định xem gồm tồn trên tự đối sánh tương quan tồn tại hay là không là bao gồm ý nghĩa.

Các cách thức kiểm tra hiện tượng kỳ lạ tự tương quan

Đối với tài liệu bảng : kiểm định WooldridgeĐối với dữ liệu thời gian:kiểm định Durbin-Watson, chu chỉnh Breusch-Godfrey